ピボットポイントの定義

ピボットポイントの定義

ピボットポイントの一般的な定義

ピボットポイントとは何でしょうか?これはトレーダーが把握すべき概念であり、どんな分析にも必要です。これは次のセッションでの市場の方向を予測し、外国為替、株式、商品市場を含むさまざまな資産の主要なサポートとレジスタンスレベルを特定するための基準として機能します。

これらのポイントはどのように計算されますか?

ピボットポイント(PP)を決定するには、特定の期間の過去の価格を計算する必要があります。アナリストは、最も一般的なものとしてウッディ法、クラシック法、カマリラ法がありますが、これについて後で詳しく説明します。しかし、方法に入る前に、ピボットポイント自体について詳細に説明しましょう。

PPは、次のセッションでの価格の期待値を示す市場転換イベントです。価格がPPの上で取引されている場合、それは強気の市場傾向を示しています。逆に、価格がそれ以下で取引されている場合、それは弱気の市場傾向を示しています。

ピボットポイントは主要なサポートとレジスタンスレベルを特定するために使用されます。主要なサポートとレジスタンスレベルには、サポートレベルS1、S2、S3、およびレジスタンスレベルR1、R2、R3が含まれます。S1サポートレベルは最も強力なサポートレベルであり、価格が下降するときに注視すべき最初のレベルです。同様に、R1は最も強力なレジスタンスレベルであり、価格が上昇するときに注視すべき最初のレベルです。

異なるタイプのピボットポイントの計算

過去の価格を使用して計算される3つの主要なタイプがあります:

  1. クラシック

    まず最初に、クラシック法では、前のセッションの高値、安値、終値を加算し、その結果を3で割ります。この平均値は、翌日の主要なPPとして使用されます。サポートとレジスタンスレベルの特定は、前の価格を使用して計算された追加の値に基づいています。追加のレベルに関しては、次のルールを使用して計算できます:

    サポートレベル1 (2 x クラシックPP) - 前のセッションの高値
    サポートレベル2 クラシックPP - (前のセッションの高値 - 前のセッションの安値)
    サポートレベル3 前のセッションの安値 - (2 x (前のセッションの高値 - クラシックPP))
    レジスタンスレベル1 (2 x クラシックPP) - 前のセッションの安値
    レジスタンスレベル2 クラシックPP + (前のセッションの高値 - 前のセッションの安値)
    レジスタンスレベル3 前のセッションの高値 + (2 x (クラシックPP - 前のセッションの安値))
  2. フィボナッチ

    フィボナッチ法は、クラシックPPに類似した計算アプローチで、追加の値を導出するためにフィボナッチレベルを含めます。追加のレベルは次のように計算できます:

    サポートレベル1 クラシックPP - (0.382 x (前のセッションの高値 - 前のセッションの安値)
    サポートレベル2 クラシックPP - (0.618 x (前のセッションの高値 - 前のセッションの安値)
    サポートレベル3 クラシックPP - (1.000 x (前のセッションの高値 - 前のセッションの安値)
    レジスタンスレベル1 クラシックPP + (0.382 x (前のセッションの高値 - 前のセッションの安値)
    レジスタンスレベル2 クラシックPP + (0.618 x (前のセッションの高値 - 前のセッションの安値)
    レジスタンスレベル3 クラシックPP + (1.000 x (前のセッションの高値 - 前のセッションの安値))
  3. ウッディ

    ウッディ法は、有名なアメリカのトレーダー、トム・ウッディが開発した計算方法の一つです。この方法は最も一般的な方法の一つと考えられています。クラシック法と似ていますが、ウッディ法は現在の終値、前日の終値、価格の変動など、複数の要因を考慮に入れています。

    ウッディのPPを計算するために使用される数式は次の通りです:

    PP = (H + L + 2C) / 4

    R1 = (2 * PP) - L

    R2 = PP + H - L

    S1 = (2 * PP) - H

    S2 = PP H + L

    Cは前回の終値です
  4. カマリラ

    カマリラは、金融資産の価格チャートを分析する際に使用される計算方法です。この方法は、他の方法と共に最も一般的な方法の一つとされています。

    「カマリラ式」でこれらのポイントを計算する方法は、指定された期間の前の終値と高値と安値に基づいてベースレベルと可能なレジスタンスとサポートレベルを特定することに基づいています。カマリラの計算方法は、日間価格範囲を8つの可能なレベルに分割することに基づいており、これには4つのサポートレベルと4つのレジスタンスレベルが含まれます。

    次の数式を使用して計算できます:

    Ø PP= (高値+安値+終値) / 3

    • R4 = C + ((H-L) x 1.1/2)

    • R3 = C + ((H-L) x 1.1/4)

    • R2 = C + ((H-L) x 1.1/6)

    • R1 = C + ((H-L) x 1.1/12)

    • S1 = C – ((H-L) x 1.1/12)

    • S2 = C – ((H-L) x 1.1/6)

    • S3 = C – ((H-L) x 1.1/4)

    • S4 = C – ((H-L) x 1.1/2)

これらのポイントを計算するための例

  1. オープン価格はR3とS3の間にあります

    R3を下回ってからS3を再び上回ると、S3を上回った後に購入します。ターゲットはR1、R2、R3のレベルです。ストップロスはS4のレベルに置くことができます。

    R3を上回るまで待って、それから再びS3を下回ると、売却またはショートポジションを取ります。ターゲットはS1、S2、S3のレベルで、ストップロスはR4の上です。

  2. オープン価格はR3とR4の間にあります

    R3を下回ってから再びR3を上回ると、再び購入します。ターゲットは0.5%、1%、1.5%です。ストップロスはR3の上に置くことができます。

    S3を上回り、それから再びS3を下回るのを待ってから売却またはショートポジションを取ります。ターゲットはS1、S2、S3のレベルで、ストップロスはR4の上です。

  3. オープン価格はS3とS4の間にあります

    S3を上回るのを待って、再びS3を上回ると、ロングポジションを取ります。ターゲットはR1、R2、R3のレベルで、ストップロスはS4の下です。

    S4を下回り、それから再びS4を下回るのを待ってからショートポジションを取ります。S3の上にストップロスを置きます。ターゲットは0.5%、1%、1.5%です。

  4. オープン価格はR4の上です

    このレベルでの購入はリスクが伴います。価格がR3よりも下に移動するのを待ち、価格がR3よりも下に移動するとすぐにショートポジションを取ります。ストップロスは(R4+R3)/2の上です。ターゲットはS1、S2、S3です。

  5. オープン価格はS4の下です

    価格が大きなギャップダウンでオープンしたため、このレベルでの売却はリスクを伴う可能性があります。価格がS3よりも上に移動するのを待ち、価格がS3よりも上に移動するとS4+S3)/2のストップロスで購入します。ターゲットはR1、R2、R3です。